Rund 7 Billionen Dollar an notionellem Wert US-Optionen fallen am Freitag aus den Büchern, was etwa einem Viertel des Marktes entspricht, laut Daten von Citadel Securities.

Der sogenannte "Dreifach-Hexensabbat", bei dem monatliche Optionen auf den S&P 500 Index und Einzelaktienoptionen gleichzeitig verfallen, wird laut dem Market Maker der zweitgrößte aller Zeiten sein.

Der Verfall, von dem 60 % bei der Eröffnung stattfindet, schafft einen "potenziellen Reset im technischen Marktumfeld", schrieb das Market-Intelligence-Team von Citadel Securities unter Leitung von Scott Rubner.

"Wenn diese Positionen verfallen oder gerollt werden, kann sich die Positionierung, die dazu beigetragen hat, realisierte Bewegungen zu dämpfen, wesentlich ändern, was den Markt potenziell empfindlicher für zugrunde liegende Ströme macht."