По данным Citadel Securities, в пятницу с книг спишется около 7 трлн долларов номинальной стоимости опционов США, что составляет около четверти рынка.

Так называемый "трипл-витчинг", когда ежемесячные опционы на индекс S&P 500 и опционы на отдельные акции истекают одновременно, станет вторым по величине в истории, по словам маркет-мейкера.

Истечение, 60% которого приходится на открытие, создает "потенциальный сброс технической картины рынка", написала команда рыночной разведки Citadel Securities под руководством Скотта Рубнера.

"По мере того как эти позиции истекают или переносятся вперед, позиционирование, которое помогало сглаживать реальные движения, может существенно измениться, потенциально делая рынок более чувствительным к базовым потокам впоследствии."