Cerca de US$ 7 trilhões em valor nocional de opções dos EUA saem dos livros na sexta-feira, representando cerca de um quarto do mercado, segundo dados da Citadel Securities.

O chamado 'triplo vencimento', onde opções mensais do índice S&P 500 e opções de ações individuais expiram ao mesmo tempo, deve ser o segundo maior já registrado, segundo o formador de mercado.

O vencimento, 60% do qual ocorre na abertura, cria um "potencial reset no pano de fundo técnico do mercado", escreveu a equipe de inteligência de mercado da Citadel Securities, liderada por Scott Rubner.

"À medida que essas posições expiram ou rolam para frente, o posicionamento que ajudou a amortecer movimentos realizados pode mudar materialmente, deixando potencialmente o mercado mais sensível a fluxos subjacentes depois."