Alrededor de 7 billones de dólares de valor nocional de opciones de EE. UU. salen de los libros el viernes, representando alrededor de un cuarto del mercado, según datos de Citadel Securities.

El llamado 'triple vencimiento', donde las opciones mensuales del índice S&P 500 y las opciones sobre acciones individuales expiran al mismo tiempo, está destinado a ser el segundo más grande registrado, según el creador de mercado.

El vencimiento, el 60% del cual tiene lugar en la apertura, crea un "posible reinicio en el telón de fondo técnico del mercado", escribió el equipo de inteligencia de mercado de Citadel Securities, liderado por Scott Rubner.

"A medida que estas posiciones expiran o se renuevan, el posicionamiento que ha ayudado a amortiguar los movimientos realizados puede cambiar materialmente, dejando potencialmente al mercado más sensible a los flujos subyacentes después."