根据高盛的报告，量化对冲基金遭遇了两年多来的最糟糕的一天，市场波动性急剧上升，到午间时分，系统性长空头基金下跌了1.4%。 heavily暴露于动量策略的基金——买入上涨的股票并卖出下跌的股票——遭受了特别大的打击。摩根士丹利指出，这是至少五年来其纯动量指数首次下跌超过4%，同时标普500指数上涨。这种动荡与美国财政部宣布计划将长期政府债券的购买量增加一倍以稳定债券市场的时间相吻合。与此同时，Moderna股价几乎三倍上涨，因其实验性皮肤癌疗法的积极试验结果，加剧了市场的剧烈波动。尽管周三出现了损失，但系统性长空头基金在本月仍然上涨了1.7%。这次下跌紧随7月份的暴跌之后，当中包括人工智能相关股票的抛售，让许多对冲基金措手不及。知名的倒霉者包括Situational Awareness，一只杠杆化的人工智能专注基金，不得不以陡峭的折扣卸售头寸给Citadel。甚至Jane Street，一家主导性的交易公司，也上个月从人工智能股票的投注中损失了约150亿美元。一位顶级的量化高管将这种情况比作地震活动，指出在重大市场事件之后，随着参与者降低风险，余震仍在继续。
来源: Financial Times Markets · 由HeadlinesBriefing整理摘要