ゴールドマンサックスによると、量子ヘッジファンドは2年以上で最悪の日を迎え、マーケットのボラティリティーが急激に上昇し、正午までにシステマチック・ロンーグショート・ファンドが1.4%下落しました。モーメンタム戦略に大きく露出しているファンド—上昇する株を買い、下落する株を売る—は特に大きな打撃を受けました。モルガンスタンリーは、これが少なくとも5年間で初めて、純モーメンタム指数が4%以上下落した日であり、S&P500が上昇していたことを指摘しました。この乱流は、米国財務省が国債市場を安定させるために長期国債の購入を2倍にする計画を発表した時期と重なりました。その間、モデルナの株価は実験的な皮膚がん治療法の陽性な臨床試験結果により、ほぼ3倍になりました。これにより、市場の反動がさらに激しくなりました。水曜日の損失にもかかわらず、システマチック・ロンーグショート・ファンドは月間1.7%上昇していました。この下落は、AI関連の株の売り込みで特徴づけられる残酷な7月の後に続き、多くのヘッジファンドを予期せずに襲いました。著名な犠牲者には、シチデルに対して大きな割引でポジションを処分せざるを得なかった、レバレッジードAIフォーカスドファンドのSituational Awarenessが含まれます。さらに、Jane Streetのような支配的な取引会社も、先月AI関連の株への賭けから約150億ドルの損失を報告しました。一人のトップカウアントの幹部は、この状況を地震活動に例え、重大な市場イベントの後、参加者がリスクを減らすと、揺れが続くことを指摘しました。
出典: Financial Times Markets · 要約：HeadlinesBriefing