No final de julho, o Banco Central Europeu anunciou os resultados do seu primeiro "teste de stress reverso de risco geopolítico". Em vez de um teste de stress convencional, os gestores de risco do BCE tiveram de partir de um prompt de escrita nos moldes de "Você acabou de sofrer uma grande perda de 3 por cento do seu capital regulatório; explique como aconteceu" e criar algum tipo de história envolvendo "risco geopolítico". Os supervisores do BCE elaboraram um gráfico que compara as suposições feitas em cada cenário bancário com os resultados históricos para várias variáveis.

A tabela mostra para cada variável do cenário a severidade dos choques aplicados pelos bancos para a sua jurisdição de origem no seu cenário de stress geopolítico. No que diz respeito à curva de rendimentos, ou seja, (yield do título a 10 anos) - (EURIBOR a 3 meses), a codificação de cores corresponde à distribuição interbancária dos choques aplicados no teste de stress reverso. Cada coluna representa um banco individual.

No geral, os bancos listaram ações de mitigação que parecem plausíveis e relevantes dados os eventos de stress geopolítico considerados. No entanto, em alguns casos, as ações previstas revelaram-se excessivamente otimistas em termos de serem implementáveis numa situação de crise sistémica grave onde muitos bancos podem ter dificuldade em executar tais medidas.