A finales de julio, el Banco Central Europeo anunció los resultados de su primera "prueba inversa de estrés por riesgo geopolítico". En lugar de una prueba de estrés convencional, los gestores de riesgo del BCE debieron partir de una consigna del tipo "Acaba de sufrir una gran pérdida del 3 por ciento de su capital regulatorio; explique cómo ocurrió" y elaborar algún tipo de historia que involucrara "riesgo geopolítico". Los supervisores del BCE elaboraron un gráfico que compara los supuestos de cada escenario bancario con los resultados históricos de varias variables.

La tabla muestra para cada variable del escenario la severidad de los choques aplicados por los bancos para su jurisdicción de origen en su escenario de estrés geopolítico. En cuanto a la curva de rendimientos, es decir, (rendimiento del bono a 10 años) - (EURIBOR a 3 meses), el código de colores corresponde a la distribución entre bancos de los choques aplicados en la prueba inversa de estrés. Cada columna representa un banco individual.

En general, los bancos enumeraron acciones mitigadoras que parecen plausibles y relevantes dadas las situaciones de estrés geopolítico consideradas. No obstante, en algunos casos las acciones previstas resultaron excesivamente optimistas en cuanto a su implementabilidad en una situación de crisis sistémica grave donde muchos bancos pueden tener dificultades para ejecutar tales medidas.