В конце июля Европейский центральный банк объявил о результатах своего первого "обратного стресс-теста по геополитическому риску". Вместо традиционного стресс-теста менеджерам по рискам ЕЦБ требовалось начать с задания вроде "Вы только что понесли крупные потери в размере 3 процентов вашего регуляторного капитала; объясните, как это произошло" и придумать какую-то историю, связанную с "геополитическим риском". Надзорщики ЕЦБ составили диаграмму, которая сравнивает предположения, сделанные в сценарии каждого банка, с историческими результатами для ряда переменных. Таблица отображает для каждой переменной сценария тяжесть шоков, примененных банками для их внутренней юрисдикции в их геополитическом стресс-сценарии. Что касается кривой доходности, то есть (доходность 10-летних облигаций) - (3-месячный EURIBOR), цветовое кодирование соответствует распределению между банками шоков, примененных в обратном стресс-тесте. Каждый столбец представляет отдельный банк. В целом, банки перечислили смягчающие действия, которые выглядят правдоподобно и актуально с учетом рассматриваемых геополитических стрессовых событий. Тем не менее, в некоторых случаях предполагаемые действия оказались чрезмерно оптимистичными с точки зрения возможности их реализации в ситуации тяжелого системного кризиса, когда многие банки могут испытывать трудности с выполнением таких мер.