जुलाई के अंत में, यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने अपनी पहली "भू-राजनीतिक जोखिम रिवर्स स्ट्रेस टेस्ट" के परिणामों की घोषणा की। पारंपरिक स्ट्रेस टेस्ट के बजाय, ईसीबी जोखिम प्रबंधकों को एक लेखन संकेत से शुरू करना पड़ा जैसे "आपको अभी अपने नियामक पूंजी का 3 प्रतिशत बड़ा नुकसान हुआ है; बताएं कि यह कैसे हुआ" और "भू-राजनीतिक जोखिम" से जुड़ी कोई कहानी गढ़नी पड़ी। ईसीबी पर्यवेक्षकों ने एक चार्ट तैयार किया जो प्रत्येक बैंक के परिदृश्य में किए गए अनुमानों की तुलना कई चरों के ऐतिहासिक परिणामों से करता है। तालिका प्रत्येक परिदृश्य चर के लिए उनके गृह क्षेत्राधिकार में उनके भू-राजनीतिक स्ट्रेस परिदृश्य में बैंकों द्वारा लागू झटकों की गंभीरता दिखाती है। उपज वक्र के संबंध में, यानी (10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड) - (3-महीने का EURIBOR), रंग कोडिंग रिवर्स स्ट्रेस टेस्ट में बैंकों द्वारा लागू झटकों के क्रॉस-बैंक वितरण से मेल खाती है। प्रत्येक कॉलम एक व्यक्तिगत बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। कुल मिलाकर, बैंकों ने उन शमन कार्यों को सूचीबद्ध किया जो विचार किए गए भू-राजनीतिक स्ट्रेस घटनाओं को देखते हुए प्रशंसनीय और प्रासंगिक लगते हैं। फिर भी, कुछ मामलों में परिकल्पित कार्यों को गंभीर प्रणालीगत संकट की स्थिति में लागू करने के लिहाज से अत्यधिक आशावादी पाया गया जहां कई बैंक ऐसे उपायों को क्रियान्वित करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं।