Мировые хедж-фонды понесли одно из самых масштабных снижений со времен пандемии COVID после распродажи на фондовом рынке в четверг, сообщает подразделение прайм-брокериджа Goldman Sachs Group Inc.
«Впервые с времен COVID все три широких эквити-стратегии упали более чем на 1% в один и тот же день», говорится в записке компании клиентам. Глобальные фундаментальные лонг/шорт-управляющие к закрытию рынка снизились на 1,4%, что стало их худшим днем с 16 июля, а фонды, сосредоточенные на телекоммуникациях, медиа и технологиях, в среднем потеряли 2,7%. Глобальные систематические лонг/шорт-управляющие пережили третий по худшинству день с декабря 2023 года, потеряв 1,3%.
Даже мультистратегические платформы, так называемые «под-шопы», чье сочетание портфельных менеджеров призвано защищать от падения по всей фирме, снизились на 1,9%, что стало их вторым худшим днем с момента распродажи из-за тарифов в апреле 2025 года. Акции американских технологических компаний активно продавались на фоне растущих опасений, что огромные расходы на искусственный интеллект не окупятся. Индекс Nasdaq 100 упал на 2,9%, это самое резкое снижение с июня, а опасения инфляции, вызванной ростом цен на нефть, усугубили ситуацию. Даже медвежьи позиции не смогли стабильно принести прибыль в течение волатильного сезона отчетностей.
«По оценкам нашей прайм-книги, более двух третей хедж-фондов завершили день в минусе, поскольку концентрированные короткие позиции оказались под дополнительным давлением во второй половине торгов», сообщило подразделение прайм-брокериджа.
Азиатские фундаментальные лонг/шорт-управляющие также понесли потери: с начала месяца снижение составило 9,3%. Тем не менее, по данным записки, доходность их хедж-фондов в этом году остается в целом положительной и составляет 14,2%.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing