A SEBI na Índia está prestes a restaurar o método anterior para liquidar derivativos de ações nos dias de vencimento, usando os últimos 30 minutos de negociação para calcular o preço médio ponderado pelo volume (VWAP). Isso efetivamente desacopla o novo leilão de fechamento da liquitação de futuros e opções. Um comitê nomeado pelo regulador recomendou a mudança, que a SEBI aceitou e implementará por meio de um circular upcoming.
A medida reverte a introdução em agosto do leilão de fechamento, visando limitar o impacto de movimentos bruscos no leilão sobre os contratos em vencimento. A negociação contínua para as ações afetadas agora funcionará até 15h30, com o leilão de fechamento de 10 minutos terminando às 15h40. O quadro revisado espera-se que permaneça em place por pelo menos um ano.
Os derivativos do NSE vencem na terça-feira; o BSE na quinta-feira. A mudança segue as preocupações do mercado sobre os preços de liquidação no vencimento e as interações entre o mercado à vista e o de derivativos.
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing