Quant-Hedge-Fonds profitieren von globalem Anleihenverkauf, getrieben von Inflationsangst, starken US-Daten und steigenden Ölpreisen. Quant-Strategien mit Trendfolge haben profitiert, indem sie gegen Regierungsanleihen gewettet haben, seit die 10-Jahres-US-Staatsanleiherenditen seit Februar von 4% auf über 5,2% gestiegen sind. Bekannte Leistungsträger sind der Tactical Trend-Fonds von Graham Capital mit Sitz in Connecticut, der seit Jahresbeginn um über 31% zugelegt hat, der Diversified Macro-Fonds von Winton mit Sitz in London, der im Jahr bis zuletzt Freitag um 17,5% zulegte, und der Flaggschiff-Fonds von Aspect Capital, der dieses Jahr um 21% zulegte.
Meanwhile hat die US-Securities and Exchange Commission unter Vorsitz von Paul Atkins Regeländerungen vorgeschlagen, um den Retail-Zugang zu privaten Märkten zu erweitern, einschließlich der Erlaubnis von Performance Fees für Retail-Fonds und der Modifikation von Intervall-Fonds-Strukturen, um die Verfügbarkeit alternativer Assets zu erweitern. Deutsche Anleihen sind auch als relative Hafenmittel amid umfassender Anleihenmarktturbulenz hervorgetreten.
Quelle: Financial Times Companies · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing